Стрес-тестування в контексті забезпечення стабільності банківського сектору

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена посиленням макроекономічної нестабільності, воєнними ризиками та зростанням фінансових загроз у діяльності банківських установ України в умовах тривалої трансформації економіки. У цьому контексті особливої ваги набуває впровадження ефективних механізмів превентивного нагляду, здатних забезпечити своєчасне виявлення вразливостей банківського сектору та мінімізувати ймовірність системних кризових явищ. Метою статті є комплексне дослідження ефективності застосування сценарного моделювання та макрофінансового аналізу для оцінювання фінансової стійкості банківської системи України в умовах підвищеної невизначеності. Методологічну основу дослідження становлять офіційні статистичні та аналітичні матеріали Національного банку України за період 2014–2025 років. У процесі дослідження використано методи аналізу динаміки фінансових і макроекономічних показників, сценарного прогнозування, порівняльної оцінки, інтегрального індексного аналізу та рейтингування банківських установ за рівнем фінансової надійності. За результатами дослідження встановлено наявність циклічних періодів підвищеного фінансового стресу, зокрема у 2014–2015 та 2022 роках, що істотно впливали на показники ліквідності, прибутковості та капіталізації банків. Доведено, що у 2021–2025 роках банківська система України зберігала значний запас ліквідності та здатність підтримувати позитивну процентну маржу в умовах жорсткої монетарної політики. Аналіз капітальних нормативів засвідчив загалом достатній рівень фінансової стійкості сектору, водночас виявивши окремі установи з підвищеною вразливістю до несприятливих макроекономічних впливів. Сформований рейтинг банків за результатами стресового моделювання підтвердив домінування установ з іноземним капіталом у групі найбільш стабільних та наявність ризикових сегментів серед окремих приватних банків. Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх використання для вдосконалення систем управління ризиками та підвищення прозорості функціонування фінансового ринку.