Вплив глобальних фінансових криз на стійкість банківських установ

Анотація

Актуальність дослідження зумовлено зростанням кількості глобальних фінансових потрясінь, що формують нові виклики для банківського сектора, знижують ефективність традиційних моделей управління ризиками та потребують глибокого перегляду шляхів забезпечення фінансової стійкості. Мета дослідження полягає в узагальненні впливу глобальних фінансових криз на рівень стійкості банківських установ з урахуванням змін у структурі ризиків, умов регуляторного середовища та формування інституційних практик антикризового управління, зокрема у розробленні практичних рекомендацій щодо підвищення стабільності банків у довгостроковій перспективі. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системного аналізу динаміки базових показників фінансової стійкості банків у кризових умовах, методів порівняльного аналізу регуляторної політики, сценарного моделювання ризиків та оцінювання структурних змін у бізнес-моделях банків під впливом кризових подій. Використано офіційні статистичні дані, аналітичні звіти та нормативно-методичні документи міжнародних і національних регуляторів. Результати дослідження відображають наявні зміни в практиках управління капіталом, ліквідністю та зобов’язаннями банківських установ у кризові періоди. Досліджено трансформацію моделей регуляторного нагляду, зокрема під впливом стандартів Базель III, використання супервізорних технологій (SupTech), послаблення нормативних вимог в умовах воєнного стану. Проаналізовано динаміку капіталізації, частки проблемних активів, коефіцієнта покриття ліквідності та змін у структурі фондування. Висновки дослідження підтверджують, що забезпечення стійкості банківських установ вимагає не лише нормативного посилення, а й зміни організаційної культури управління ризиками, охоплюючи диверсифікацію джерел прибутку, оновлення підходів у здійсненні портфельного менеджменту та розбудову внутрішніх антикризових механізмів. Доведено, що ефективна стійкість формується через поєднання макропруденційного нагляду та стратегічного прогнозування. Перспективи подальших досліджень полягають у моделюванні інтегрального індексу стійкості банків, вивченні ефективності цифрових супервізорних інструментів та розробленні універсальних адаптивних моделей функціонування банків у фазах затяжної нестабільності.